Olá Pessoal,
Estamos com o mesmo problema e abrimos um chamado na SAP.
Mas acho que não seria um problema que a SAP poderia nos ajudar a resolver, liberando alguma nota ou algo assim.
Creio que seja um problema na SEFAZ/AN mesmo, pois como o Eduardo comentou, ao usar este programa tentamos baixar notas emitidas contra o CNPJ consultado.
Não tinha encontrado este tópico e acabei abrindo outro: Erro de execução no programa /XNFE/COLLECT_DOCUMENTS
Abs.